Procesando portafolio
Descargando datos + ADV
Ledoit-Wolf covariance
Black-Litterman + PoS + Baskets
PCA factor neutrality
CVXPY min-vol → max-sharpe
Walk-Forward backtest
Pair trading scan
Generating report
HF Simulator
Statistical Arbitrage · Factor-Neutral · Market Neutral · Min-Vol → Min-CVaR
Ledoit-Wolf CVXPY Min-CVaR Stress Test PCA Factors Walk-Forward Mean Reversion PoS Clinical ADV Constraint Pair Trading

01 — Optimization Parameters

Core constraints · Priority: min-vol → beta ≈ 0 → factor neutral → max sharpe

|β| máx del portafolio
Peso máx long por ticker
Peso máx short por ticker
Incertidumbre BL
Vacío → T-Bill auto

02 — Factor & Risk Control

Sector neutrality, factor neutrality PCA, turnover, TCA, ADV, stress test

Gross exposure (ej: 1.3 = 130%)
Net exp máx por sector
Exp máx a cada PC
Máx % del volumen diario
Máx pérdida en crisis (-25% bench)
Peso mín si tiene target price
Penalidad por rebalanceo
Costo transacción por lado
Ventanas walk-forward

03 — Portfolio

Tickers, sides, target prices (BL views) · ADV auto-constrained at 10%

Ticker Side Target Price
0 tickers

04 — Canastas de Pares (Relative Views)

"Ticker A superará a la canasta de Tickers B, C" — vistas relativas para BL

Long Short Basket (comma sep) Q (spread) Confidence
0 baskets
Min-Vol → Min-CVaR → Stress Test → Factor Neutral → Walk-Forward | 30–120s