Procesando portafolio
Descargando datos
Ledoit-Wolf covariance
Black-Litterman + Mean Reversion
CVXPY optimization
PCA factor decomposition
Walk-Forward backtest
Generating report
HF Simulator
Statistical Arbitrage · Factor-Based Investing · Market Neutral
Ledoit-Wolf CVXPY PCA Factors Walk-Forward Mean Reversion

01 — Optimization Parameters

Core constraints for the CVXPY convex optimizer

|β| máx del portafolio
Peso máx long por ticker
Peso máx short por ticker
Incertidumbre BL
Vacío → T-Bill auto

02 — Factor & Risk Control

Sector neutrality, turnover penalty, transaction costs

Gross exposure (ej: 1.3 = 130%)
Net exp máx por sector
Penalidad por rebalanceo
Costo transacción por lado
Ventanas walk-forward

03 — Portfolio

Tickers, sides, target prices (BL views)

Ticker Side Target Price
0 tickers
LW Cov → CVXPY → PCA → Walk-Forward | 20–60s según caché